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商品期货趋势策略

发布时间:2020-09-03 13:59   来源:未知    作者:admin

1前言

孟子这句话的意思是,即使有聪明才智,不如好好利用时势;就算有好的犁锄,也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理,无论在牛熊市,利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会。我们要做的就是顺应趋势,待时而动。

2趋势跟踪的理论基础

趋势跟踪的理论基础是技术分析三大假设:

(1)、价格包容和消化了一切。影响价格涨跌的因素非常多,比如**面、消息面、基本面、技术面等等因素形成了合力,最终影响了价格,而价格反映了当时的一切。

(2)、价格以趋势的方式演变。不管是股票、期货还是外汇,其价格走势都似曾相识。

(3)、历史会重演。人们会犯以前所犯过的错误。

3趋势跟踪的理念

(1)、因果关系是客观存在的,有什么样的因,就会有什么样的果。但是影响价格的因素非常多,作为交易主体的个人,哪怕是一个团队,都不能穷尽所有因素,所以我们能看到的只是冰山的上面。所以又怎么能准确预测呢?

(2)、我们面临的是一个不确定的未来。无论多么的有把握,但总有例外,所以不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里。以免孤注一掷失败之后造成巨大的损失。

(3)、华尔街有名言 “ 截断亏损,让利润奔跑。” 要顺应趋势来持仓,这样的话整个利润才能够放长。一旦出现亏损,要迅速止损。

4趋势跟踪的利润来源

由于人性,屡屡出现“黑天鹅”,所以从统计上看金融市场波动率呈现尖峰厚尾的特征(如下图),而这些厚尾就是趋势跟踪最重要的利润来源。

5策略简介

该策略思路来源于 BOLL 带的变种。以中长线隔夜为主。交易次数适中,有效降低交易成本和滑点,不会出现频繁开平仓现象。核心参数只有一个,没有过度拟合的风险,能够适应后续市场的变化。适用于商品和股指,适用于多种时间周期,具有较强的普适性。可以自定义品种、头寸、参数等,形成自己的交易策略组合。

6测试环境

(1)、测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

(2)、测试时间:2015年至今

(3)、测试费用:手续费0元,开平仓各2跳滑点

(4)、资金配比:每个品种各10万,固定1手(采用非复利方式)

(5)、测试说明:K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为

7绩效展示

测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤


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