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期权的内涵代价与时间代价

发布时间:2020-08-27 01:12   来源:    作者:

期权内涵代价是指对付期权买家而言,假如当即行权,所能得到的收益代价。



时间代价

因为期权是由到期日的,所以期权价值的一部门是由时间代价构成的。也就是说,当其他因素稳定的环境下,时间流逝会导致时间代价的淘汰,也就是期权价值会相应下降。

由于期权价值是由内涵代价和时间代价构成的,当我们算出内涵代价后,时间代价就可以通过下面这个公式算出:


时间代价 = 期权价值 – 内涵代价


下面我们通过两个例子来表明如何判定期权的内涵代价以实时间代价



例子1:

期权合约SR709C6600,该合约是以SR1709期货合约为标的资产,行权价值为¥6600的看涨期权。假设此刻SR1709期货合约市场价为¥6670。该期权合约内涵代价为¥70,若期权价值为¥180,那么时间代价是几多?

时间代价=期权价值-内涵代价=¥180-¥70=¥110



例子2

期权合约SR709P6500,期权价值为¥75。假设此刻SR1709期货合约市场价为¥6670。该期权合约的内涵代价和时间代价别离为几多?

首先,若该买家行权,则谋面对吃亏(以¥6500的价格卖出值¥6670的期货合约)。因此该期权合约的内涵代价为零。

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